Сравнение JRDZ.L с WDEP.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 16.88% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and WDEP.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
WDEP.L
Сравнение JRDZ.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +9.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.02 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | -0.04 | +32.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | -0.08 | +83.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | -0.02 | +6.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.59 | +6.55 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и WDEP.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -19.56% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -19.56% | +15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -14.70% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -6.15% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и WDEP.L
Текущая волатильность для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) составляет 4.56%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 10.28% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 28.59% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 30.09% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 30.09% | -6.72% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и WDEP.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и WDEP.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and WDEP.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор