Сравнение JRDZ.L с JEPI.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JRDZ.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. JRDZ.L is passively managed, while JEPI.L is actively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 9.20% for JEPI.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRDZ.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRDZ.L показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and JEPI.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
JEPI.L
Сравнение JRDZ.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.17 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 1.68 | +31.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 4.57 | +79.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 0.97 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.10 | +7.05 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и JEPI.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -16.18% | +12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -5.44% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.89% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -5.24% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и JEPI.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что JRDZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.84% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 9.47% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 12.33% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 12.33% | +11.04% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и JEPI.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JEPI.L в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and JEPI.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JRDZ.L is categorized as Europe Equities, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор