Сравнение JRDZ.L с CEU1.L
JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) and CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds tracking the MSCI EMU NR EUR, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, JRDZ.L returned 22.17% vs 20.76% for CEU1.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JRDZ.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for CEU1.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDZ.L и CEU1.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JRDZ.L показывает доходность 8.20%, а CEU1.L немного ниже – 7.95%.
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEU1.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам JRDZ.L и CEU1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
CEU1.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 7.95% | 30.63% | -0.14% |
Correlation
The correlation between JRDZ.L and CEU1.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.29 |
The correlation between JRDZ.L and CEU1.L shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDZ.L vs. CEU1.L — Ранг доходности на риск
JRDZ.L
CEU1.L
Сравнение JRDZ.L c CEU1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDZ.L | CEU1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.16 | 1.29 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.94 | 1.92 | +31.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.74 | 6.78 | +76.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDZ.L | CEU1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59 | 1.51 | +5.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.14 | 0.51 | +6.63 |
Просадки
Сравнение просадок JRDZ.L и CEU1.L
Максимальная просадка JRDZ.L за все время составила -4.00%, что меньше максимальной просадки CEU1.L в -31.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDZ.L и CEU1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDZ.L | CEU1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.00% | -31.47% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.93% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -5.28% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDZ.L и CEU1.L
JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) и iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) имеют волатильность 4.56% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDZ.L | CEU1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 4.55% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 13.89% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.11% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.77% | +6.60% |
Сравнение комиссий JRDZ.L и CEU1.L
JRDZ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEU1.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDZ.L и CEU1.L
Дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CEU1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEU1.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
JRDZ.L and CEU1.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.25% for JRDZ.L and 0.12% for CEU1.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDZ.L и CEU1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор