Сравнение JRDG.L с JEQP.L
JRDG.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) are both exchange-traded funds - JRDG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JRDG.L is passively managed, while JEQP.L is actively managed. Over the past year, JRDG.L returned 26.21% vs 29.63% for JEQP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JRDG.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for JEQP.L.
Доходность
Сравнение доходности JRDG.L и JEQP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRDG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у JEQP.L с доходностью 8.97%.
JRDG.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRDG.L и JEQP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 9.68% | 11.47% | 2.14% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
Correlation
The correlation between JRDG.L and JEQP.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between JRDG.L and JEQP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRDG.L vs. JEQP.L — Ранг доходности на риск
JRDG.L
JEQP.L
Сравнение JRDG.L c JEQP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) и JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRDG.L | JEQP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 5.23 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 19.59 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRDG.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок JRDG.L и JEQP.L
Максимальная просадка JRDG.L за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки JEQP.L в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRDG.L и JEQP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRDG.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -22.00% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.64% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.35% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -4.92% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.51% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRDG.L и JEQP.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDG.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JRDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEQP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRDG.L | JEQP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.57% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 7.83% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 11.20% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.88% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | 14.88% | -1.45% |
Сравнение комиссий JRDG.L и JEQP.L
JRDG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEQP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRDG.L и JEQP.L
Дивидендная доходность JRDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JEQP.L в 10.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
JRDG.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.03% | 0.99% | 1.01% | 0.94% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
JRDG.L and JEQP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.L.
JRDG.L is categorized as Global Equities, while JEQP.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.25% for JRDG.L and 0.35% for JEQP.L.
Подберите оптимальное распределение для JRDG.L и JEQP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор