Сравнение JRCE.L с MCHS.L
JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) and MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while MCHS.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCE.L returned 12.38%/yr vs 8.38%/yr for MCHS.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JRCE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MCHS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCE.L и MCHS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCE.L показывает доходность 11,382.12%, что значительно выше, чем у MCHS.L с доходностью -3.16%.
JRCE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 11,382.12%
- 6 месяцев
- 15.97%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCE.L и MCHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 11,382.12% | -98.80% | 11.38% | -17.74% | -9.39% |
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -3.16% | 19.38% | 18.84% | -17.54% | -10.73% |
Correlation
The correlation between JRCE.L and MCHS.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between JRCE.L and MCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCE.L vs. MCHS.L — Ранг доходности на риск
JRCE.L
MCHS.L
Сравнение JRCE.L c MCHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRCE.L | MCHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +262.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 90.54 | 1.13 | +89.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.94 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 2.06 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRCE.L и MCHS.L
Максимальная просадка JRCE.L за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки MCHS.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCE.L и MCHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCE.L | MCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -47.34% | -51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.05% | -12.03% | -87.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.15% | -31.98% | -67.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -19.65% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -25.98% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.26% | 5.50% | +37.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCE.L и MCHS.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что JRCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCE.L | MCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.63% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 925.41% | 11.46% | +913.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25,991.60% | 16.52% | +25,975.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12,576.11% | 27.72% | +12,548.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12,576.11% | 3,095.70% | +9,480.41% |
Сравнение комиссий JRCE.L и MCHS.L
JRCE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MCHS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCE.L и MCHS.L
Ни JRCE.L, ни MCHS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRCE.L and MCHS.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCE.L.
JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while MCHS.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JRCE.L and 0.35% for MCHS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCE.L и MCHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор