Сравнение JRCD.L с MCHS.L
JRCD.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) and MCHS.L (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - JRCD.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while MCHS.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JRCD.L returned 8.77%/yr vs 8.02%/yr for MCHS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JRCD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MCHS.L.
Доходность
Сравнение доходности JRCD.L и MCHS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRCD.L показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у MCHS.L с доходностью -1.18%.
JRCD.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRCD.L и MCHS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.85% | 18.92% | 11.42% | -17.74% | -9.39% |
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | -1.18% | 19.38% | 18.84% | -17.54% | -9.95% |
Correlation
The correlation between JRCD.L and MCHS.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between JRCD.L and MCHS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRCD.L vs. MCHS.L — Ранг доходности на риск
JRCD.L
MCHS.L
Сравнение JRCD.L c MCHS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRCD.L | MCHS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 1.29 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 3.08 | +15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRCD.L | MCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 0.97 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.12 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок JRCD.L и MCHS.L
Максимальная просадка JRCD.L за все время составила -36.64%, что меньше максимальной просадки MCHS.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRCD.L и MCHS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRCD.L | MCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.64% | -47.34% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -12.03% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -24.97% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -18.01% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -26.06% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.06% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRCD.L и MCHS.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRCD.L) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHS.L) имеют волатильность 5.56% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRCD.L | MCHS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.93% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 16.12% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 31.74% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 31.27% | -9.89% |
Сравнение комиссий JRCD.L и MCHS.L
JRCD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MCHS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRCD.L и MCHS.L
Дивидендная доходность JRCD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как MCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JRCD.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.86% | 1.35% | 1.97% | 1.67% | 1.88% |
MCHS.L Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRCD.L and MCHS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JRCD.L.
JRCD.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while MCHS.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for JRCD.L and 0.35% for MCHS.L.
Подберите оптимальное распределение для JRCD.L и MCHS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор