Сравнение JRBE.L с JR15.L
JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds from JPMorgan. JRBE.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.08%/yr vs 0.94%/yr for JR15.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.04% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и JR15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBE.L торгуется в GBP, в то время как JR15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JR15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью -2.04%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -1.65%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
JR15.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.72%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBE.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -1.65% | 8.51% | -0.34% | 5.52% | -8.29% | -7.59% | 8.06% | 0.11% | -9.55% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | -2.04% | 8.99% | -0.40% | 4.09% | -2.99% | -6.28% | 6.54% | -3.41% | 0.92% |
Correlation
The correlation between JRBE.L and JR15.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between JRBE.L and JR15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBE.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
JRBE.L
JR15.L
Сравнение JRBE.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRBE.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.04 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.10 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и JR15.L
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки JR15.L в -15.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -15.79% | -5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.62% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -3.62% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -9.87% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -3.36% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -7.42% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и JR15.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) составляет 1.02%, в то время как у JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что JRBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.14% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 3.14% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.26% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 5.50% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 6.25% | +1.66% |
Сравнение комиссий JRBE.L и JR15.L
И JRBE.L, и JR15.L имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и JR15.L
Ни JRBE.L, ни JR15.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JRBE.L and JR15.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBE.L and JR15.L have the same expense ratio: 0.04% per year.
Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор