Сравнение JRBE.L с GBP5.L
JRBE.L (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and GBP5.L (L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - JRBE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while GBP5.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JRBE.L returned 0.30%/yr vs 2.30%/yr for GBP5.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JRBE.L charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for GBP5.L.
Доходность
Сравнение доходности JRBE.L и GBP5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JRBE.L торгуется в GBP, в то время как GBP5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JRBE.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у GBP5.L с доходностью 0.85%.
JRBE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
GBP5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JRBE.L и GBP5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | -0.43% | 8.51% | -0.34% | 5.52% | -8.29% | -7.59% | -0.14% |
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 0.85% | 6.37% | 4.55% | 6.90% | -6.01% | -0.82% | 0.42% |
Correlation
The correlation between JRBE.L and GBP5.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRBE.L vs. GBP5.L — Ранг доходности на риск
JRBE.L
GBP5.L
Сравнение JRBE.L c GBP5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) и L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JRBE.L | GBP5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.54 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 8.95 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JRBE.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.66 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.64 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок JRBE.L и GBP5.L
Максимальная просадка JRBE.L за все время составила -21.55%, что больше максимальной просадки GBP5.L в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRBE.L и GBP5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRBE.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.55% | -11.97% | -9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -1.82% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -1.82% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -11.97% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -0.54% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -2.15% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.52% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRBE.L и GBP5.L
Текущая волатильность для JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JRBE.L) составляет 1.46%, в то время как у L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF (GBP5.L) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что JRBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRBE.L | GBP5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.81% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 3.08% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 3.54% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 3.48% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 3.34% | +4.61% |
Сравнение комиссий JRBE.L и GBP5.L
JRBE.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GBP5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRBE.L и GBP5.L
JRBE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBP5.L L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 4.58% | 4.40% | 3.78% | 2.56% | 1.05% | 0.32% |
JRBE.L JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JRBE.L and GBP5.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRBE.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRBE.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for GBP5.L.
JRBE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while GBP5.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. They also come from different issuers: JPMorgan and Legal & General. Their fees differ too: 0.04% for JRBE.L and 0.09% for GBP5.L.
Подберите оптимальное распределение для JRBE.L и GBP5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор