Сравнение JR15.L с XYLD.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while XYLD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. JR15.L is actively managed, while XYLD.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.11%/yr vs 2.15%/yr for XYLD.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.16%/yr for XYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и XYLD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как XYLD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у XYLD.L с доходностью 3.54%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
XYLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и XYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.54% | -6.40% | 11.81% | 2.55% | -3.02% | 7.84% | 1.24% | 16.11% | -0.62% |
Correlation
The correlation between JR15.L and XYLD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between JR15.L and XYLD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. XYLD.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
XYLD.L
Сравнение JR15.L c XYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | XYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.85 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и XYLD.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки XYLD.L в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и XYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -16.89% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.82% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -10.36% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -11.37% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -4.07% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.04% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.31% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и XYLD.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | XYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.32% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.23% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 5.90% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 7.43% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 8.53% | -5.42% |
Сравнение комиссий JR15.L и XYLD.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XYLD.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и XYLD.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and XYLD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while XYLD.L is Corporate Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.16% for XYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и XYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор