Сравнение JR15.L с SEUC.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds. JR15.L is actively managed, while SEUC.L is passively managed. Over the past 5 years, JR15.L returned 1.11%/yr vs 1.60%/yr for SEUC.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SEUC.L с доходностью 0.63%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
SEUC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение доходности по годам JR15.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.63% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.20% | 0.80% | -0.00% |
Correlation
The correlation between JR15.L and SEUC.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between JR15.L and SEUC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
SEUC.L
Сравнение JR15.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.83 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 7.11 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и SEUC.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -7.84% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.83% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -0.83% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | -4.88% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.30% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.64% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.21% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и SEUC.L
JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.25% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.96% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.07% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.39% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 2.16% | +0.95% |
Сравнение комиссий JR15.L и SEUC.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и SEUC.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEUC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and SEUC.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SEUC.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор