Сравнение JR15.L с JEPI.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JR15.L returned 1.52% vs 10.04% for JEPI.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у JEPI.L с доходностью 5.91%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 0.51% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 5.91% | -4.72% | 4.10% |
Correlation
The correlation between JR15.L and JEPI.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
JEPI.L
Сравнение JR15.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.07 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.17 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и JEPI.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки JEPI.L в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -17.84% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -4.85% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.08% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -6.96% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.94% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 2.65% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 7.30% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 9.63% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 13.15% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 13.15% | -10.04% |
Сравнение комиссий JR15.L и JEPI.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и JEPI.L
JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and JEPI.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while JEPI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.35% for JEPI.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор