Сравнение JR15.L с EMAU.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while EMAU.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. JR15.L is actively managed, while EMAU.L is passively managed. Over the past 3 years, JR15.L returned 4.16%/yr vs 5.56%/yr for EMAU.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как EMAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EMAU.L с доходностью 3.80%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 3.80%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.69% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 3.80% | -4.76% | 12.65% | 3.64% | -5.85% | 2.55% |
Correlation
The correlation between JR15.L and EMAU.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between JR15.L and EMAU.L shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
EMAU.L
Сравнение JR15.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.94 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.94 | -3.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и EMAU.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки EMAU.L в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -11.19% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.50% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -11.19% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -3.24% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.11% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.15% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и EMAU.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.65% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.68% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 6.14% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 7.81% | -5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 7.81% | -4.70% |
Сравнение комиссий JR15.L и EMAU.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и EMAU.L
Ни JR15.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and EMAU.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EMAU.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while EMAU.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор