Сравнение JR15.L с EMAG.L
JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) and EMAG.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JR15.L is a European Corporate Bonds fund actively managed by JPMorgan, while EMAG.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. JR15.L is actively managed, while EMAG.L is passively managed. Over the past 3 years, JR15.L returned 4.16%/yr vs 5.76%/yr for EMAG.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JR15.L charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for EMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности JR15.L и EMAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JR15.L торгуется в EUR, в то время как EMAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JR15.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у EMAG.L с доходностью 4.11%.
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
EMAG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JR15.L и EMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.69% |
EMAG.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 4.11% | -4.50% | 12.65% | 3.12% | -5.93% | 2.97% |
Correlation
The correlation between JR15.L and EMAG.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between JR15.L and EMAG.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JR15.L vs. EMAG.L — Ранг доходности на риск
JR15.L
EMAG.L
Сравнение JR15.L c EMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JR15.L | EMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.53 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 6.90 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JR15.L и EMAG.L
Максимальная просадка JR15.L за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки EMAG.L в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JR15.L и EMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JR15.L | EMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.19% | -10.85% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -2.88% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -10.85% | +8.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.79% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -4.11% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.06% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JR15.L и EMAG.L
Текущая волатильность для JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) составляет 0.51%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAG.L) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что JR15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JR15.L | EMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.58% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 4.16% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 5.92% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 7.68% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 7.68% | -4.57% |
Сравнение комиссий JR15.L и EMAG.L
JR15.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMAG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JR15.L и EMAG.L
Ни JR15.L, ни EMAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JR15.L and EMAG.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for EMAG.L.
JR15.L is categorized as European Corporate Bonds, while EMAG.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.04% for JR15.L and 0.35% for EMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для JR15.L и EMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор