PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQUA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.92%/yr vs 11.41%/yr for VTV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JQUA показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JQUA и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%5.21%

Correlation

The correlation between JQUA and VTV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between JQUA and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JQUA и VTV

Секторы
JQUA
VTV

Технологии

41.9%
13.4%

Финансовые услуги

10.2%
22.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.0%

Промышленность

7.6%
14.0%

Здравоохранение

7.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.4%

Энергетика

3.2%
8.1%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Сырьевые материалы

0.8%
3.1%

Технологии

JQUA
41.9%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

JQUA
10.2%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.2%
VTV
4.0%

Промышленность

JQUA
7.6%
VTV
14.0%

Здравоохранение

JQUA
7.2%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

JQUA
5.5%
VTV
3.3%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.3%
VTV
9.4%

Энергетика

JQUA
3.2%
VTV
8.1%

Коммунальные услуги

JQUA
2.3%
VTV
5.2%

Недвижимость

JQUA
2.1%
VTV
2.8%

Сырьевые материалы

JQUA
0.8%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JQUA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQUA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQUAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.77

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.95

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.41

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

16.67

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQUA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQUAVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.77

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VTV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-59.27%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.35%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.04%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-7.87%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VTV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.48%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

7.57%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

10.12%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

13.88%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.66%

+1.33%

Сравнение комиссий JQUA и VTV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VTV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and VTV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 11.41% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

VTV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.07% for JQUA.

JQUA is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор