PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JQUA с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JQUA с VTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - JQUA is a Quality Factor fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JQUA returned 13.30%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JQUA charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности JQUA и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JQUA показывает доходность 17.99%, а VTV немного выше – 18.51%.

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам JQUA и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-2.98%5.07%
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%4.85%

Correlation

The correlation between JQUA and VTV is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.79

The correlation between JQUA and VTV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JQUA и VTV

Секторы
JQUA
VTV

Технологии

41.0%
15.3%

Финансовые услуги

12.0%
22.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
3.9%

Промышленность

8.9%
14.3%

Здравоохранение

8.8%
15.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.7%

Энергетика

3.3%
6.9%

Недвижимость

2.2%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
4.8%

Технологии

JQUA
41.0%
VTV
15.3%

Финансовые услуги

JQUA
12.0%
VTV
22.4%

Потребительский циклический сектор

JQUA
9.5%
VTV
3.9%

Промышленность

JQUA
8.9%
VTV
14.3%

Здравоохранение

JQUA
8.8%
VTV
15.2%

Коммуникационные услуги

JQUA
6.2%
VTV
2.9%

Потребительский защитный сектор

JQUA
5.2%
VTV
8.7%

Энергетика

JQUA
3.3%
VTV
6.9%

Недвижимость

JQUA
2.2%
VTV
2.5%

Сырьевые материалы

JQUA
1.7%
VTV
3.0%

Коммунальные услуги

JQUA
1.2%
VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

JQUA vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JQUA c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JQUAVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.83

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.04

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.59

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

17.77

-3.83

JQUA vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQUA на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQUA и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JQUA и VTV

Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JQUAVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.92%

-59.27%

+26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.35%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.81%

-14.52%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-17.04%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.81%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.64%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JQUA и VTV

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что JQUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JQUAVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

2.83%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.77%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

10.30%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

16.62%

+1.31%

Сравнение комиссий JQUA и VTV

JQUA берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQUA и VTV

Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JQUA and VTV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.38%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, JQUA dropped -32.92% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.30% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.30% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.05% for JQUA.

JQUA is categorized as Quality Factor, while VTV is Large Cap Value Equities. JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for JQUA and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JQUA и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор