Сравнение JQUA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
JQUA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или SPHQ.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и SPHQ
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 23.70%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 26.80%.
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
SPHQ
26.80%
0.94%
11.37%
31.83%
16.07%
13.30%
Основные характеристики
| JQUA | SPHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 5.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 19.97 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 12.01% |
| Макс. просадка | -32.92% | -57.83% |
| Текущая просадка | -0.41% | -0.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JQUA и SPHQ
JQUA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JQUA и SPHQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и SPHQ
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что сопоставимо с доходностью SPHQ в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и SPHQ
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и SPHQ
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 3.63% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.