Сравнение JQUA с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или ABR.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и ABR
Доходность по периодам
С начала года, JQUA показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 8.00%.
JQUA
23.70%
2.86%
13.97%
30.25%
15.85%
N/A
ABR
8.00%
-2.13%
16.43%
34.71%
10.42%
18.98%
Основные характеристики
| JQUA | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 2.80 |
| Индекс Язвы | 1.87% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 11.33% | 38.80% |
| Макс. просадка | -32.92% | -97.75% |
| Текущая просадка | -0.41% | -4.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JQUA и ABR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и ABR
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ABR в 11.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.15% | 1.22% | 1.59% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.86% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и ABR
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и ABR
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.63%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.