Сравнение JQUA с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JQUA или ABR.
Основные характеристики
| JQUA | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | -10.98% |
| Дох-ть за 1 год | 23.70% | 34.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.83% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.47% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 11.21% | 39.96% |
| Макс. просадка | -32.92% | -97.76% |
| Current Drawdown | -4.97% | -18.74% |
Корреляция
Корреляция между JQUA и ABR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JQUA и ABR
С начала года, JQUA показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -10.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JQUA c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQUA и ABR
Дивидендная доходность JQUA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ABR в 13.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.19% | 1.22% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 13.07% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок JQUA и ABR
Максимальная просадка JQUA за все время составила -32.92%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQUA и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JQUA и ABR
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) составляет 3.58%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что JQUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.