PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPTC.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPTC.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JPTC.L (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - JPTC.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPTC.L returned 11.04%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JPTC.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности JPTC.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPTC.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPTC.L показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

JPTC.L

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.01%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.03%
1 год
20.73%
3 года*
15.62%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPTC.L и LGGL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPTC.L
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		6.12%11.44%19.60%16.91%-8.74%25.32%1.92%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%3.95%

Correlation

The correlation between JPTC.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2020 г.

0.87

The correlation between JPTC.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPTC.L и LGGL.L

Секторы
JPTC.L
LGGL.L

Технологии

29.7%
31.5%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.4%

Промышленность

10.5%
10.5%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.2%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.9%

Сырьевые материалы

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Энергетика

2.0%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

JPTC.L
29.7%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

JPTC.L
16.0%
LGGL.L
15.2%

Потребительский циклический сектор

JPTC.L
11.3%
LGGL.L
9.4%

Промышленность

JPTC.L
10.5%
LGGL.L
10.5%

Коммуникационные услуги

JPTC.L
9.8%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

JPTC.L
8.9%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

JPTC.L
3.8%
LGGL.L
4.9%

Сырьевые материалы

JPTC.L
3.5%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

JPTC.L
2.8%
LGGL.L
2.3%

Энергетика

JPTC.L
2.0%
LGGL.L
3.6%

Недвижимость

JPTC.L
1.8%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с JPTC.L:
JPTC.L с BRK-BJPTC.L с IMID.LJPTC.L с BBRT.LJPTC.L с MVEW.LJPTC.L с NLRJPTC.L с BBDD.LJPTC.L с IWVL.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

JPTC.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPTC.L

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPTC.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPTC.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.11

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.99

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

14.61

-4.95

JPTC.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPTC.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPTC.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPTC.L и LGGL.L

Максимальная просадка JPTC.L за все время составила -19.17%, что меньше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPTC.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPTC.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.17%

-25.97%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-6.59%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.17%

-19.24%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-19.24%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.31%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.27%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.81%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JPTC.L и LGGL.L

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPTC.L) составляет 3.53%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JPTC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPTC.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.86%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

9.42%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.31%

11.95%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.52%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

16.26%

-2.97%

Сравнение комиссий JPTC.L и LGGL.L

JPTC.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPTC.L и LGGL.L

Ни JPTC.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPTC.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for JPTC.L.

JPTC.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.19% for JPTC.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPTC.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор