PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPST.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPST.L с JEGP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JPST.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JPST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPST.L returned 4.19% vs 5.51% for JEGP.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. JPST.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.

Доходность

Сравнение доходности JPST.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPST.L торгуется в USD, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPST.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью 0.32%.

JPST.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.65%
С начала года
1.80%
1 год
4.19%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

JEGP.L

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.32%
1 год
5.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPST.L и JEGP.L

2026 (YTD)202520242023
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.80%5.06%5.58%0.63%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		0.32%12.61%7.69%7,982.30%

Correlation

The correlation between JPST.L and JEGP.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JPST.L:
JPST.L с GINC.LJPST.L с FGBL.LJPST.L с JSET.LJPST.L с UINC.LJPST.L с UNCU.LJPST.L с QDIV.LJPST.L с TDIV.L
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L

Доходность на риск

JPST.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPST.L
Ранг доходности на риск JPST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPST.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPST.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.26
0.64

+4.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.06
0.94

+8.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.69

1.11

+1.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.14

0.65

+11.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.60

1.38

+89.22

JPST.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPST.L на текущий момент составляет 5.26, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPST.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPST.L и JEGP.L

Максимальная просадка JPST.L за все время составила -3.13%, что меньше максимальной просадки JEGP.L в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPST.L и JEGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPST.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.13%

-8.54%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-8.54%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.40%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.82%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

4.00%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JPST.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPST.L) составляет 0.19%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что JPST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPST.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

2.42%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

6.76%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79%

8.70%

-7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.69%

4,841.19%

-4,840.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

4,841.19%

-4,840.29%

Сравнение комиссий JPST.L и JEGP.L

JPST.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPST.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JPST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности JEGP.L в 8.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.24%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)		4.10%4.29%5.28%4.46%1.16%0.67%1.90%2.66%1.80%

Часто задаваемые вопросы

JPST.L and JEGP.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.

JPST.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.18% for JPST.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPST.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор