Сравнение JPSG.L с PRIJ.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - JPSG.L tracks the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index while PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 15.17%/yr for PRIJ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у PRIJ.L с доходностью 12.51%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRIJ.L
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 29.56%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSG.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.51% | 17.80% | 9.02% | 10.82% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and PRIJ.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between JPSG.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
PRIJ.L
Сравнение JPSG.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.68 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 8.32 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и PRIJ.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки PRIJ.L в -24.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -24.45% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -10.99% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -12.98% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -6.68% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.96% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.54% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и PRIJ.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.76% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 15.72% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 19.25% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.82% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 16.66% | +2.39% |
Сравнение комиссий JPSG.L и PRIJ.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и PRIJ.L
JPSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and PRIJ.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор