Сравнение JPSG.L с IUIT.L
JPSG.L (iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPSG.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JPSG.L returned 19.68%/yr vs 26.77%/yr for IUIT.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JPSG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSG.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPSG.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPSG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 14.21%.
JPSG.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- 14.59%
- С начала года
- 14.21%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 20.95%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам JPSG.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPSG.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.87% | 23.27% | 17.32% | 21.38% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 14.21% | 14.17% | 40.92% | 30.50% |
Correlation
The correlation between JPSG.L and IUIT.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSG.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
JPSG.L
IUIT.L
Сравнение JPSG.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSG.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.58 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 3.75 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSG.L и IUIT.L
Максимальная просадка JPSG.L за все время составила -20.02%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSG.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.02% | -28.01% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -16.96% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -28.01% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -10.13% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.18% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 7.16% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSG.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (JPSG.L) составляет 5.14%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что JPSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSG.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 7.11% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 17.32% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.12% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 23.19% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.24% | -3.19% |
Сравнение комиссий JPSG.L и IUIT.L
JPSG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSG.L и IUIT.L
Ни JPSG.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPSG.L and IUIT.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for JPSG.L.
JPSG.L is categorized as Japan Equities, while IUIT.L is Technology Equities. JPSG.L tracks MSCI Japan SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.25% for JPSG.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSG.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор