PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSA.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSA.L с T1AP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPSA.L is actively managed, while T1AP.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.67%/yr vs 3.27%/yr for T1AP.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.

Доходность

Сравнение доходности JPSA.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPSA.L торгуется в USD, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPSA.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у T1AP.L с доходностью 1.51%.

JPSA.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.67%
С начала года
1.82%
1 год
4.13%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

T1AP.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
1.44%
С начала года
1.51%
1 год
3.57%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSA.L и T1AP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPSA.L
JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc		1.82%5.08%5.55%5.06%1.05%0.08%2.18%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)		1.51%4.56%5.11%4.43%0.53%0.36%7,647.25%

Correlation

The correlation between JPSA.L and T1AP.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPSA.L:
JPSA.L с BB3M.LJPSA.L с U03A.LJPSA.L с BBLL.LJPSA.L с JEQP.LJPSA.L с JPLG.LJPSA.L с USFR.LJPSA.L с BBDD.L
Часто сравнивают с T1AP.L:
T1AP.L с CBND.LT1AP.L с T3GB.LT1AP.L с TREI.LT1AP.L с TRIA.LT1AP.L с JU13.LT1AP.L с EQGB.LT1AP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

JPSA.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSA.L
Ранг доходности на риск JPSA.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSA.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSA.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSA.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.19
0.80

+5.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.97
1.19

+10.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

1.15

+1.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.64

2.87

+16.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

100.71

7.96

+92.75

JPSA.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSA.L на текущий момент составляет 6.19, что выше коэффициента Шарпа T1AP.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSA.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSA.L и T1AP.L

Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.91%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и T1AP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSA.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.91%

-19.42%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.21%

-1.32%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.39%

-19.42%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.86%

-19.42%

+18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.56%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-6.18%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.48%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSA.L и T1AP.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.21%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSA.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

1.32%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

4.14%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

4.74%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.64%

14.77%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.80%

2,980.48%

-2,979.68%

Сравнение комиссий JPSA.L и T1AP.L

JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSA.L и T1AP.L

Ни JPSA.L, ни T1AP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPSA.L and T1AP.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.06% for T1AP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор