Сравнение JPSA.L с FLOT.L
JPSA.L (JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc) and FLOT.L (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FLOT.L is a Ultra Short-Term Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Note <5 Years Index. JPSA.L is actively managed, while FLOT.L is passively managed. Over the past 5 years, JPSA.L returned 3.67%/yr vs 4.33%/yr for FLOT.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JPSA.L charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for FLOT.L.
Доходность
Сравнение доходности JPSA.L и FLOT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSA.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FLOT.L с доходностью 2.38%.
JPSA.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
FLOT.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSA.L и FLOT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 1.82% | 5.08% | 5.55% | 5.06% | 1.05% | 0.08% | 2.33% | 2.33% |
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.38% | 5.19% | 6.39% | 6.04% | 1.87% | 0.60% | 0.60% | 2.34% |
Correlation
The correlation between JPSA.L and FLOT.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSA.L vs. FLOT.L — Ранг доходности на риск
JPSA.L
FLOT.L
Сравнение JPSA.L c FLOT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSA.L | FLOT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.64 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.64 | 23.83 | -4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.71 | 44.39 | +56.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSA.L и FLOT.L
Максимальная просадка JPSA.L за все время составила -2.91%, что меньше максимальной просадки FLOT.L в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSA.L и FLOT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.91% | -14.03% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.20% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.39% | -2.53% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.86% | -2.53% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.22% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.11% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSA.L и FLOT.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc (JPSA.L) составляет 0.21%, в то время как у iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) (FLOT.L) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что JPSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSA.L | FLOT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.61% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 1.46% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67% | 1.94% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.64% | 2.90% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.80% | 3.92% | -3.12% |
Сравнение комиссий JPSA.L и FLOT.L
JPSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FLOT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSA.L и FLOT.L
JPSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLOT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT.L iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.68% | 5.02% | 6.05% | 5.50% | 1.45% | 0.60% | 1.59% | 2.91% | 2.21% | 0.46% |
JPSA.L JPMorgan USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPSA.L and FLOT.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLOT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLOT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for JPSA.L.
JPSA.L is categorized as Ultrashort Bond, while FLOT.L is Ultra Short-Term Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPSA.L and 0.10% for FLOT.L.
Подберите оптимальное распределение для JPSA.L и FLOT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор