Сравнение JPRE с JMST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).
JPRE и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и JMST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и JMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.56%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и JMST
JPRE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.
Доходность на риск
JPRE vs. JMST — Ранг доходности на риск
JPRE
JMST
Сравнение JPRE c JMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | JMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 3.76 | -3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 5.09 | -4.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.13 | -1.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.44 | -4.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 23.53 | -22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 3.76 | -3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.87 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и JMST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и JMST
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности JMST в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и JMST
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и JMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -2.41% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -0.53% | -11.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -0.07% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.13% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.13% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и JMST
JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что JPRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | JMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 0.19% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.47% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 0.81% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 0.82% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 1.15% | +17.30% |