Сравнение JPRE с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JPRE и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPRE и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -9.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JPRE показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPRE и FSELX
JPRE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
JPRE vs. FSELX — Ранг доходности на риск
JPRE
FSELX
Сравнение JPRE c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPRE | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.40 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.02 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.65 | -5.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 22.93 | -22.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPRE | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.40 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.50 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JPRE и FSELX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPRE и FSELX
Дивидендная доходность JPRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок JPRE и FSELX
Максимальная просадка JPRE за все время составила -23.84%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPRE и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPRE | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.84% | -82.54% | +58.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -17.23% | +5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -8.22% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -28.82% | +20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.24% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPRE и FSELX
Текущая волатильность для JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) составляет 4.31%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что JPRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPRE | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 12.78% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 25.83% | -16.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 41.39% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 38.69% | -20.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 34.78% | -16.33% |