Сравнение JPMB.L с EMLB.L
JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMLB.L (PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while EMLB.L tracks the PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB.L returned 1.26%/yr vs 3.90%/yr for EMLB.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JPMB.L и EMLB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPMB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EMLB.L с доходностью 2.55%.
JPMB.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
EMLB.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение доходности по годам JPMB.L и EMLB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.42% | 13.29% | 1.97% | 9.51% | -16.15% | -2.40% | 5.30% | 18.66% | -3.06% |
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.55% | 17.08% | -3.25% | 13.74% | -5.70% | -5.53% | 1.91% | 13.10% | -9.62% |
Correlation
The correlation between JPMB.L and EMLB.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between JPMB.L and EMLB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPMB.L vs. EMLB.L — Ранг доходности на риск
JPMB.L
EMLB.L
Сравнение JPMB.L c EMLB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPMB.L | EMLB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 4.98 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPMB.L и EMLB.L
Максимальная просадка JPMB.L за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки EMLB.L в -29.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB.L и EMLB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPMB.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.70% | -29.75% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.48% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.27% | -7.50% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -20.09% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.40% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -9.33% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.68% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPMB.L и EMLB.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMLB.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что JPMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPMB.L | EMLB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.78% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 6.18% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 7.00% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.48% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.61% | 9.58% | +0.03% |
Сравнение комиссий JPMB.L и EMLB.L
И JPMB.L, и EMLB.L имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPMB.L и EMLB.L
Дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, тогда как EMLB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLB.L PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPMB.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5.91% | 5.98% | 5.84% | 5.31% | 5.49% | 4.13% | 4.08% | 4.41% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
JPMB.L and EMLB.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPMB.L and EMLB.L have the same expense ratio: 0.39% per year.
JPMB.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while EMLB.L tracks PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для JPMB.L и EMLB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор