PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPMB.L с EMCR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPMB.L с EMCR.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPMB.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EMCR.L (iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPMB.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while EMCR.L tracks the J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPMB.L returned 1.26%/yr vs 1.97%/yr for EMCR.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPMB.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for EMCR.L.

Доходность

Сравнение доходности JPMB.L и EMCR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPMB.L показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у EMCR.L с доходностью 1.77%.

JPMB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
1.57%
С начала года
1.42%
1 год
9.06%
3 года*
7.06%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

EMCR.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.48%
С начала года
1.77%
1 год
6.02%
3 года*
6.91%
5 лет*
1.97%
10 лет*
3.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPMB.L и EMCR.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.42%13.29%1.97%9.51%-16.15%-2.40%5.30%18.66%-3.06%
EMCR.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.77%8.43%6.66%7.85%-12.39%-0.65%7.22%13.82%-0.91%

Correlation

The correlation between JPMB.L and EMCR.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.58

The correlation between JPMB.L and EMCR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPMB.L:
JPMB.L с HLQD.LJPMB.L с IE15.LJPMB.L с IRCP.LJPMB.L с JMBA.LJPMB.L с LQDH.LJPMB.L с SDIG.LJPMB.L с SGSU.L
Часто сравнивают с EMCR.L:
EMCR.L с HLQD.LEMCR.L с CNDX.LEMCR.L с CNYB.LEMCR.L с CSP1.LEMCR.L с CYGB.LEMCR.L с EIMI.LEMCR.L с EMLB.L

Доходность на риск

JPMB.L vs. EMCR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPMB.L
Ранг доходности на риск JPMB.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPMB.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPMB.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPMB.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPMB.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPMB.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMCR.L
Ранг доходности на риск EMCR.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPMB.L c EMCR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMB.LEMCR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.25

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.20

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

9.44

-0.74

JPMB.L vs. EMCR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPMB.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR.L равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPMB.L и EMCR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPMB.L и EMCR.L

Максимальная просадка JPMB.L за все время составила -26.70%, что больше максимальной просадки EMCR.L в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPMB.L и EMCR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMB.LEMCR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.70%

-22.67%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-2.72%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-3.69%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.95%

-20.20%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.18%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.28%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.64%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JPMB.L и EMCR.L

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist) (JPMB.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (EMCR.L) имеют волатильность 1.00% и 1.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMB.LEMCR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.01%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.55%

3.50%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

4.06%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

5.49%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.61%

7.50%

+2.11%

Сравнение комиссий JPMB.L и EMCR.L

JPMB.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMCR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPMB.L и EMCR.L

Дивидендная доходность JPMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности EMCR.L в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR.L
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.59%5.56%5.44%5.04%4.28%3.62%3.93%4.58%4.70%4.35%4.61%5.13%
JPMB.L
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.91%5.98%5.84%5.31%5.49%4.13%4.08%4.41%4.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPMB.L and EMCR.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPMB.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPMB.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for EMCR.L.

JPMB.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while EMCR.L tracks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPMB.L and 0.50% for EMCR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPMB.L и EMCR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор