Сравнение JPM с GSJY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).
GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или GSJY.
Основные характеристики
| JPM | GSJY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 6.39% |
| Дох-ть за 1 год | 32.73% | 18.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.68% | 1.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 6.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 16.88% | 14.31% |
| Макс. просадка | -74.02% | -32.53% |
| Current Drawdown | -9.21% | -5.18% |
Корреляция
Корреляция между JPM и GSJY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPM и GSJY
С начала года, JPM показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 6.39%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и GSJY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности GSJY в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.35% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.99% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.12% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и GSJY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и GSJY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и GSJY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.