Сравнение JPM с GSJY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY).
GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPM или GSJY.
Доходность
Сравнение доходности JPM и GSJY
Доходность по периодам
С начала года, JPM показывает доходность 46.32%, что значительно выше, чем у GSJY с доходностью 8.11%.
JPM
46.32%
7.86%
23.26%
62.37%
16.73%
18.20%
GSJY
8.11%
-2.70%
0.47%
11.87%
4.48%
N/A
Основные характеристики
| JPM | GSJY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.54 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 6.21 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 18.87 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 22.97% | 17.06% |
| Макс. просадка | -74.02% | -32.53% |
| Текущая просадка | -1.61% | -6.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JPM и GSJY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPM c GSJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPM и GSJY
Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности GSJY в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.89% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.96% | 2.12% | 2.13% | 1.73% | 1.12% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPM и GSJY
Максимальная просадка JPM за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки GSJY в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и GSJY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPM и GSJY
JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSJY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.