Сравнение JPLD с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
JPLD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPLD и SHYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPLD и SHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | -0.02% | 7.94% | 8.17% | 4.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью -0.02%.
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и SHYG
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Доходность на риск
JPLD vs. SHYG — Ранг доходности на риск
JPLD
SHYG
Сравнение JPLD c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPLD | SHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.29 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.93 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.33 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.82 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.00 | 10.29 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPLD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.29 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.71 | +2.59 |
Корреляция
Корреляция между JPLD и SHYG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и SHYG
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SHYG в 7.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 7.09% | 7.03% | 6.93% | 6.54% | 5.57% | 4.83% | 5.07% | 5.33% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и SHYG
Максимальная просадка JPLD за все время составила -1.17%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SHYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPLD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.17% | -19.26% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.77% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.62% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -1.46% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.67% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и SHYG
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.56%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPLD | SHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.96% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 2.46% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 5.20% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.86% | 5.71% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 6.43% | -4.57% |