Сравнение JPLD с SHYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG).
JPLD и SHYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. SHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или SHYG.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и SHYG
Доходность по периодам
С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.06%.
JPLD
5.88%
0.16%
3.55%
7.71%
N/A
N/A
SHYG
8.06%
0.88%
5.70%
11.21%
4.53%
4.28%
Основные характеристики
| JPLD | SHYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 3.20 |
| Коэф-т Сортино | 6.99 | 5.07 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 10.90 | 6.46 |
| Коэф-т Мартина | 32.44 | 26.81 |
| Индекс Язвы | 0.24% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 3.51% |
| Макс. просадка | -0.71% | -19.27% |
| Текущая просадка | -0.40% | -0.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и SHYG
JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между JPLD и SHYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c SHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и SHYG
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SHYG в 6.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 6.74% | 6.54% | 5.57% | 4.84% | 5.07% | 5.32% | 5.90% | 5.49% | 5.53% | 5.17% | 4.33% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и SHYG
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и SHYG
Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.47%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.