PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JPLDSHYG
Дох-ть с нач. г.5.83%8.26%
Дох-ть за 1 год7.93%12.34%
Коэф-т Шарпа4.233.45
Коэф-т Сортино7.085.53
Коэф-т Омега1.961.70
Коэф-т Кальмара11.747.16
Коэф-т Мартина38.1530.32
Индекс Язвы0.22%0.41%
Дневная вол-ть1.96%3.60%
Макс. просадка-0.71%-19.27%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между JPLD и SHYG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности JPLD и SHYG

С начала года, JPLD показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90%
6.12%
JPLD
SHYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и SHYG

JPLD берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHYG в 0.30%.


SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 7.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 38.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0038.15
SHYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SHYG, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SHYG, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SHYG, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SHYG, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SHYG, с текущим значением в 30.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.32

Сравнение коэффициента Шарпа JPLD и SHYG

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
4.23
3.45
JPLD
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и SHYG

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SHYG в 6.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
6.73%6.54%5.57%4.84%5.07%5.32%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%0.85%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и SHYG

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки SHYG в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
JPLD
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и SHYG

Текущая волатильность для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) составляет 0.49%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что JPLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49%
0.81%
JPLD
SHYG