Сравнение JPLD с BBSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA).
JPLD и BBSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г.. BBSA - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Short-Term US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPLD или BBSA.
Основные характеристики
| JPLD | BBSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.61% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.04% | 6.83% |
| Коэф-т Шарпа | 4.27 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 7.35 | 4.30 |
| Коэф-т Омега | 1.97 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 11.48 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 36.49 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 0.22% | 0.51% |
| Дневная вол-ть | 1.90% | 2.82% |
| Макс. просадка | -0.71% | -9.03% |
| Текущая просадка | -0.65% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между JPLD и BBSA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPLD и BBSA
С начала года, JPLD показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BBSA с доходностью 3.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPLD и BBSA
JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPLD c BBSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPLD и BBSA
Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BBSA в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.48% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBSA JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.46% | 2.93% | 1.57% | 1.67% | 2.24% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок JPLD и BBSA
Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPLD и BBSA
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.