PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPLD с BBSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPLD и BBSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
3.75%
JPLD
BBSA

Доходность по периодам

С начала года, JPLD показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у BBSA с доходностью 3.82%.


JPLD

С начала года

5.88%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

3.55%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BBSA

С начала года

3.82%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

1.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


JPLDBBSA
Коэф-т Шарпа4.122.73
Коэф-т Сортино6.994.30
Коэф-т Омега1.921.56
Коэф-т Кальмара10.901.30
Коэф-т Мартина32.4415.00
Индекс Язвы0.24%0.51%
Дневная вол-ть1.87%2.82%
Макс. просадка-0.71%-9.03%
Текущая просадка-0.40%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPLD и BBSA

JPLD берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BBSA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
График комиссии JPLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии BBSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JPLD и BBSA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPLD c BBSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) и JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPLD, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.122.30
Коэффициент Сортино JPLD, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.993.52
Коэффициент Омега JPLD, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.921.48
Коэффициент Кальмара JPLD, с текущим значением в 10.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.904.49
Коэффициент Мартина JPLD, с текущим значением в 32.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.4410.70
JPLD
BBSA

Показатель коэффициента Шарпа JPLD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа BBSA равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPLD и BBSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.004.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
4.12
2.30
JPLD
BBSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPLD и BBSA

Дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности BBSA в 3.46%


TTM20232022202120202019
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF
4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBSA
JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.46%2.93%1.57%1.67%2.04%2.02%

Просадки

Сравнение просадок JPLD и BBSA

Максимальная просадка JPLD за все время составила -0.71%, что меньше максимальной просадки BBSA в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPLD и BBSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.84%
JPLD
BBSA

Волатильность

Сравнение волатильности JPLD и BBSA

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (BBSA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JPLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.47%
0
JPLD
BBSA