Сравнение JPAS.L с VHYD.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while VHYD.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. JPAS.L is actively managed, while VHYD.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 11.99%/yr for VHYD.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for VHYD.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и VHYD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как VHYD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у VHYD.L с доходностью 13.28%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
VHYD.L
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 13.28%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам JPAS.L и VHYD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 13.28% | 17.98% | 11.23% | 5.86% | 5.79% | 18.96% | -3.24% | 7.63% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and VHYD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. VHYD.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
VHYD.L
Сравнение JPAS.L c VHYD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | VHYD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.47 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.69 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 13.47 | -11.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и VHYD.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки VHYD.L в -29.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и VHYD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -29.43% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.91% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -12.99% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -12.99% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.29% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.67% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и VHYD.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | VHYD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.61% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.61% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 10.30% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 12.26% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.68% | -2.44% |
Сравнение комиссий JPAS.L и VHYD.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VHYD.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и VHYD.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.51% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and VHYD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VHYD.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while VHYD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.29% for VHYD.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и VHYD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор