PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPAS.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPAS.L с T1AP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPAS.L is actively managed, while T1AP.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.18%/yr vs 4.05%/yr for T1AP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.

Доходность

Сравнение доходности JPAS.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPAS.L торгуется в GBP, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 2.33%.

JPAS.L

1 день
0.27%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.84%
1 год
3.79%
3 года*
4.09%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

T1AP.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.66%
С начала года
2.33%
1 год
4.09%
3 года*
3.94%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPAS.L и T1AP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPAS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)		1.84%-2.07%7.27%-0.71%13.13%1.38%-2.77%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)		2.33%-2.78%6.89%-0.80%12.56%1.28%7,301.82%

Correlation

The correlation between JPAS.L and T1AP.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.98

The correlation between JPAS.L and T1AP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JPAS.L:
JPAS.L с QDIV.LJPAS.L с UINC.LJPAS.L с JSET.LJPAS.L с GINC.LJPAS.L с UNCU.LJPAS.L с FGBL.LJPAS.L с FRGD.L
Часто сравнивают с T1AP.L:
T1AP.L с CBND.LT1AP.L с T3GB.LT1AP.L с TREI.LT1AP.L с TRIA.LT1AP.L с JU13.LT1AP.L с EQGB.LT1AP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

JPAS.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPAS.L
Ранг доходности на риск JPAS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAS.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPAS.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPAS.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
1.13

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.08

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

2.77

-0.57

JPAS.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPAS.L на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа T1AP.L равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPAS.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPAS.L и T1AP.L

Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки T1AP.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и T1AP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPAS.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.18%

-21.77%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-4.46%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.32%

-21.77%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-21.77%

+6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-15.88%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-14.05%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.75%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPAS.L и T1AP.L

Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.28%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPAS.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.64%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.79%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.35%

6.41%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

16.32%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

2,962.48%

-2,950.24%

Сравнение комиссий JPAS.L и T1AP.L

JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPAS.L и T1AP.L

Ни JPAS.L, ни T1AP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPAS.L and T1AP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPAS.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.06% for T1AP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор