Сравнение JPAS.L с SDIU.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and SDIU.L (Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while SDIU.L is a Global Equity Income fund tracking the Solactive Global SuperDividend v2 Index. JPAS.L is actively managed, while SDIU.L is passively managed. Over the past 3 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 12.32%/yr for SDIU.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for SDIU.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и SDIU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как SDIU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SDIU.L с доходностью 8.40%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
SDIU.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.17%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и SDIU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.70% |
SDIU.L Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) | 8.40% | 19.21% | 2.10% | 0.41% | -18.10% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and SDIU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. SDIU.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
SDIU.L
Сравнение JPAS.L c SDIU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | SDIU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.96 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 9.12 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и SDIU.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки SDIU.L в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и SDIU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -28.90% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.80% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -17.15% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.99% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -14.03% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.88% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и SDIU.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у Global X SuperDividend UCITS ETF USD (Acc) (SDIU.L) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | SDIU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 3.65% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 7.98% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 10.94% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 16.09% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 16.09% | -3.85% |
Сравнение комиссий JPAS.L и SDIU.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDIU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и SDIU.L
Ни JPAS.L, ни SDIU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and SDIU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for SDIU.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while SDIU.L is Global Equity Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.45% for SDIU.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и SDIU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор