Сравнение JPAS.L с FUSD.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and FUSD.L (Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FUSD.L is a Dividend fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR. JPAS.L is actively managed, while FUSD.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 12.65%/yr for FUSD.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FUSD.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и FUSD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как FUSD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FUSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у FUSD.L с доходностью 10.39%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
FUSD.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 10.39%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и FUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 10.39% | 8.17% | 20.85% | 12.55% | 0.06% | 27.38% | 8.55% | 13.69% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and FUSD.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. FUSD.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
FUSD.L
Сравнение JPAS.L c FUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | FUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.89 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 14.56 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и FUSD.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки FUSD.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и FUSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -28.01% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.61% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -19.48% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -19.48% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.09% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -3.29% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.50% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и FUSD.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares (FUSD.L) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | FUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.83% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 8.35% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 10.98% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 14.21% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.59% | -3.35% |
Сравнение комиссий JPAS.L и FUSD.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUSD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и FUSD.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares | 1.39% | 1.47% | 2.79% | 2.10% | 2.31% | 2.30% | 2.30% | 1.95% | 2.19% | 1.24% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and FUSD.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FUSD.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.25% for FUSD.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и FUSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор