PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JP40.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JP40.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both Japan Equities funds from Amundi - JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while PRAJ.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, JP40.DE returned 9.88%/yr vs 9.98%/yr for PRAJ.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JP40.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности JP40.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JP40.DE показывает доходность 16.15%, а PRAJ.DE немного ниже – 15.60%.

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%

PRAJ.DE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.19%
С начала года
15.60%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.22%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JP40.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.12%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		15.60%12.84%13.73%16.27%-11.68%10.20%4.34%

Correlation

The correlation between JP40.DE and PRAJ.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between JP40.DE and PRAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

JP40.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JP40.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JP40.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.57

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.97

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.64

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JP40.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JP40.DE на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JP40.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JP40.DEPRAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Просадки

Сравнение просадок JP40.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка JP40.DE за все время составила -28.51%, примерно равная максимальной просадке PRAJ.DE в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JP40.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JP40.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-29.64%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.73%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.80%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.65%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.27%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.07%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JP40.DE и PRAJ.DE

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) имеют волатильность 3.29% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JP40.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

14.72%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

18.48%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.53%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.88%

-1.38%

Сравнение комиссий JP40.DE и PRAJ.DE

JP40.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JP40.DE и PRAJ.DE

Ни JP40.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JP40.DE and PRAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JP40.DE.

JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.18% for JP40.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JP40.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор