Сравнение JOHIX с FAOIX
JOHIX (JOHCM International Select Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, JOHIX returned 7.79%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JOHIX charges 0.98%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности JOHIX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JOHIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 7.40% соответственно.
JOHIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 7.79%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.21%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам JOHIX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHIX JOHCM International Select Fund | 6.01% | 25.70% | 0.11% | 18.16% | -32.38% | 12.38% | 29.72% | 19.04% | -8.28% | 22.88% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between JOHIX and FAOIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between JOHIX and FAOIX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOHIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
JOHIX
FAOIX
Сравнение JOHIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Select Fund (JOHIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOHIX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.26 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -0.44 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.21 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JOHIX и FAOIX
Максимальная просадка JOHIX за все время составила -41.60%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOHIX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -59.86% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -7.28% | -6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -13.98% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.60% | -36.33% | -5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -36.33% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.85% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -14.20% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOHIX и FAOIX
JOHCM International Select Fund (JOHIX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JOHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOHIX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 0.00% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 3.99% | +12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 9.16% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 16.73% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.69% | +0.35% |
Сравнение комиссий JOHIX и FAOIX
JOHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOHIX и FAOIX
Дивидендная доходность JOHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
JOHIX JOHCM International Select Fund | 3.03% | 3.21% | 1.71% | 1.90% | 1.67% | 12.27% | 2.88% | 0.95% | 1.51% | 1.18% | 0.71% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
JOHIX and FAOIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOHIX has higher volatility (4.88%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, JOHIX dropped -41.60% vs FAOIX's -59.86%.
JOHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JOHIX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор