Сравнение JOEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
JOEMX JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund	1.21%	36.38%	6.03%	7.18%	-15.74%	-0.04%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, JOEMX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

JOEMX

1 день: 3.43%

1 месяц: -10.71%

С начала года: 1.21%

6 месяцев: 6.42%

1 год: 30.14%

3 года*: 14.48%

5 лет*: 4.84%

10 лет*: 8.10%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с JOEMX:

JOEMX с WCFOX JOEMX с WLIVX JOEMX с QQQ JOEMX с JOHIX JOEMX с JOPSX JOEMX с JOMMX JOEMX с CEMFX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий JOEMX и FQEMX

JOEMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

JOEMX

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

JOEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JOEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JOEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.69	3.07	-1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.21	3.44	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.55	-0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.09	3.47	-1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.16	13.65	-5.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOEMX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JOEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.69	3.07	-1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.62	-0.33

Корреляция

Корреляция между JOEMX и FQEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и FQEMX

Дивидендная доходность JOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
JOEMX JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund	3.98%	4.03%	1.22%	1.76%	2.08%	3.67%	1.13%	3.85%	4.55%	0.63%	0.86%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и FQEMX

Максимальная просадка JOEMX за все время составила -38.23%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JOEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.23%	-34.46%	-3.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.66%	-18.93%	+3.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.88%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.23%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.77%	-16.40%	+3.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-11.08%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.02%	4.81%	-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и FQEMX

Текущая волатильность для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) составляет 9.48%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что JOEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JOEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.48%	14.20%	-4.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.97%	20.17%	-6.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.41%	24.14%	-4.73%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.33%	19.73%	-3.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.98%	19.73%	-2.75%

Сравнение JOEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам JOEMX и FQEMX

Доходность по периодам

JOEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JOEMX и FQEMX

Доходность на риск

JOEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

JOEMX

FQEMX

Сравнение JOEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JOEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)