Сравнение JNPR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Juniper Networks, Inc. (JNPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNPR или SPY.
Основные характеристики
| JNPR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.63% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 42.43% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.79% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 6.53 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.86 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.72 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 3.14% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 23.78% | 12.07% |
| Макс. просадка | -98.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -79.71% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между JNPR и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JNPR и SPY
С начала года, JNPR показывает доходность 32.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции JNPR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNPR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Juniper Networks, Inc. (JNPR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNPR и SPY
Дивидендная доходность JNPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNPR Juniper Networks, Inc. | 2.29% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% | 0.90% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JNPR и SPY
Максимальная просадка JNPR за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNPR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNPR и SPY
Текущая волатильность для Juniper Networks, Inc. (JNPR) составляет 1.41%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JNPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.