Сравнение JNKS.L с SDHY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L).

JNKS.L и SDHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNKS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2013 г.. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JNKS.L и SDHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNKS.L и SDHY.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD	0.23%	0.31%	11.61%	6.25%	0.20%	6.02%	1.64%	6.18%	5.43%	-4.16%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	1.78%	1.14%	8.36%	3.31%	8.23%	4.40%	1.01%	5.44%	6.21%	-4.75%

Разные валюты инструментов

JNKS.L торгуется в GBP, в то время как SDHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNKS.L показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SDHY.L с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNKS.L имеют среднегодовую доходность 5.84%, а акции SDHY.L немного впереди с 5.89%.

JNKS.L

1 день: -0.35%

1 месяц: -0.65%

С начала года: 0.23%

6 месяцев: 1.15%

1 год: 2.82%

3 года*: 5.82%

5 лет*: 4.74%

10 лет*: 5.84%

SDHY.L

1 день: 0.33%

1 месяц: 1.18%

С начала года: 1.78%

6 месяцев: 3.26%

1 год: 4.37%

3 года*: 4.74%

5 лет*: 5.47%

10 лет*: 5.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с JNKS.L:

JNKS.L с JNK JNKS.L с JNKE.L JNKS.L с SHYG.L JNKS.L с SJNK JNKS.L с SSHY.L JNKS.L с FALN JNKS.L с CWB

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с STHE.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JHYU.L SDHY.L с EHYG.L SDHY.L с HYUS.L

Сравнение комиссий JNKS.L и SDHY.L

JNKS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDHY.L в 0.45%.

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

JNKS.L

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD

Доходность на риск

JNKS.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JNKS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKS.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) и iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JNKS.L	SDHY.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.38	0.59	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.59	0.85	-0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.11	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.80	1.28	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.03	3.28	-1.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKS.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKS.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SDHY.L равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKS.L и SDHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JNKS.L	SDHY.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.38	0.59	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.66	-0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.60	+0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.59	+0.04

Корреляция

Корреляция между JNKS.L и SDHY.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKS.L и SDHY.L

Дивидендная доходность JNKS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности SDHY.L в 8.42%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD	7.29%	7.46%	7.06%	6.78%	5.43%	5.30%	5.84%	5.85%	4.96%	6.39%	4.98%	5.29%
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%

Просадки

Сравнение просадок JNKS.L и SDHY.L

Максимальная просадка JNKS.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки SDHY.L в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKS.L и SDHY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JNKS.L	SDHY.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-14.18%	-18.94%	+4.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.74%	-4.19%	-0.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.35%	-8.41%	-1.94%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-14.18%	-18.94%	+4.76%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.03%	-0.56%	-2.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.67%	-1.30%	-2.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.50%	0.57%	+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKS.L и SDHY.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) составляет 1.84%, в то время как у iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что JNKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JNKS.L	SDHY.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.84%	2.49%	-0.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.50%	4.67%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.38%	7.43%	-0.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.86%	8.34%	-0.48%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.32%	9.87%	-0.55%

Сравнение JNKS.L с SDHY.L

Доходность

Сравнение доходности JNKS.L и SDHY.L

Сравнение доходности по годам JNKS.L и SDHY.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

JNKS.L

SDHY.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JNKS.L и SDHY.L

Доходность на риск

JNKS.L vs. SDHY.L — Ранг доходности на риск

JNKS.L

SDHY.L

Сравнение JNKS.L c SDHY.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JNKS.L vs. SDHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKS.L и SDHY.L

Просадки

Сравнение просадок JNKS.L и SDHY.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JNKS.L и SDHY.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)