PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNJ с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JNJ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNJ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.99% соответственно.

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

JNJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNJQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.67

1.07

+2.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

1.66

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.09

2.00

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.41

7.32

+13.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNJ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNJQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.07

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.17

Корреляция

Корреляция между JNJ и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и QQQ

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и QQQ

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JNJQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-82.97%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.62%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-35.12%

+16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-35.12%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-7.86%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-32.99%

+21.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.44%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и QQQ

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.43%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNJQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.61%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

12.82%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

22.70%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

22.38%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

22.25%

-3.92%