PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJQQQ
Дох-ть с нач. г.0.78%8.77%
Дох-ть за 1 год6.44%45.81%
Дох-ть за 3 года1.05%12.81%
Дох-ть за 5 лет5.16%20.75%
Дох-ть за 10 лет7.78%18.73%
Коэф-т Шарпа0.352.80
Дневная вол-ть15.65%16.07%
Макс. просадка-50.68%-82.98%
Current Drawdown-10.78%-0.35%

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между JNJ и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и QQQ

С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.78% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
574.55%
919.84%
JNJ
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.35
QQQ
Invesco QQQ
2.80

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.35
2.80
JNJ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и QQQ

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и QQQ

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и QQQ


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.78%
-0.35%
JNJ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и QQQ

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.34%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.34%
4.40%
JNJ
QQQ