Сравнение JNJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или QQQ.
Основные характеристики
JNJ | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.78% | 8.77% |
Дох-ть за 1 год | 6.44% | 45.81% |
Дох-ть за 3 года | 1.05% | 12.81% |
Дох-ть за 5 лет | 5.16% | 20.75% |
Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 18.73% |
Коэф-т Шарпа | 0.35 | 2.80 |
Дневная вол-ть | 15.65% | 16.07% |
Макс. просадка | -50.68% | -82.98% |
Current Drawdown | -10.78% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между JNJ и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и QQQ
С начала года, JNJ показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.78% против 18.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.35 | ||||
Invesco QQQ | 2.80 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и QQQ
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности QQQ в 0.59%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и QQQ
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и QQQ
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и QQQ
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.34%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.