Сравнение JNJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.50% против 17.95% соответственно.
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
QQQ
21.78%
1.15%
10.25%
29.54%
20.42%
17.95%
Основные характеристики
| JNJ | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 17.39% |
| Макс. просадка | -38.78% | -82.98% |
| Текущая просадка | -10.90% | -3.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JNJ и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и QQQ
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и QQQ
Максимальная просадка JNJ за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и QQQ
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 4.13%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.