PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNJ с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с NSRGY

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или NSRGY.

Корреляция

Корреляция между JNJ и NSRGY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
446.59%
776.25%
JNJ
NSRGY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

NSRGY:

0.16

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

NSRGY:

0.42

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

NSRGY:

1.05

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

NSRGY:

0.10

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

NSRGY:

0.26

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

NSRGY:

13.74%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

NSRGY:

22.50%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

NSRGY:

-41.23%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

NSRGY:

-17.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$372.77B

NSRGY:

$271.03B

EPS

JNJ:

$9.00

NSRGY:

$5.05

Коэффициент P/E

JNJ:

17.18

NSRGY:

20.48

Коэффициент PEG

JNJ:

1.05

NSRGY:

3.29

Коэффициент P/S

JNJ:

4.17

NSRGY:

2.96

Коэффициент P/B

JNJ:

4.76

NSRGY:

6.15

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

NSRGY:

$45.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

NSRGY:

$21.44B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

NSRGY:

$9.56B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 30.66%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 7.50% против 5.90% соответственно.

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

NSRGY

С начала года

30.66%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

9.65%

1 год

5.34%

5 лет

2.24%

10 лет

5.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и NSRGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
NSRGY: 0.16
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
NSRGY: 0.42
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
NSRGY: 1.05
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
NSRGY: 0.10
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
NSRGY: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.16
JNJ
NSRGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NSRGY

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NSRGY в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.28%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.32%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NSRGY

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NSRGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-17.93%
JNJ
NSRGY

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NSRGY

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 10.88% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
9.05%
JNJ
NSRGY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию