Сравнение JNJ с NSRGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или NSRGY.
Основные характеристики
JNJ | NSRGY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.93% | -8.16% |
Дох-ть за 1 год | 5.55% | -10.59% |
Дох-ть за 3 года | 0.87% | 0.63% |
Дох-ть за 5 лет | 5.19% | 4.80% |
Дох-ть за 10 лет | 7.71% | 6.47% |
Коэф-т Шарпа | 0.42 | -0.57 |
Дневная вол-ть | 15.62% | 15.94% |
Макс. просадка | -50.68% | -41.23% |
Current Drawdown | -10.65% | -21.03% |
Фундаментальные показатели
JNJ | NSRGY | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $374.07B | $275.46B |
Прибыль на акцию | $5.20 | $4.78 |
Цена/прибыль | 29.85 | 21.93 |
PEG коэффициент | 0.95 | 2.34 |
Выручка (12 мес.) | $85.16B | $93.35B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $63.95B | $43.04B |
EBITDA (12 мес.) | $30.77B | $18.16B |
Корреляция
Корреляция между JNJ и NSRGY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и NSRGY
С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 0.42 | ||||
Nestlé S.A. | -0.57 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и NSRGY
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью NSRGY в 3.00%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.01% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Nestlé S.A. | 3.00% | 2.76% | 2.64% | 2.20% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и NSRGY
Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и NSRGY
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и NSRGY
Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.32%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.