PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JNJ с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JNJ и NSRGY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JNJ с NSRGY

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или NSRGY.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.55

NSRGY:

0.26

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.89

NSRGY:

0.78

Коэф-т Омега

JNJ:

1.12

NSRGY:

1.10

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.64

NSRGY:

0.25

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.68

NSRGY:

0.68

Индекс Язвы

JNJ:

6.54%

NSRGY:

13.73%

Дневная вол-ть

JNJ:

18.83%

NSRGY:

22.83%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

NSRGY:

-41.23%

Текущая просадка

JNJ:

-8.05%

NSRGY:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$373.45B

NSRGY:

$274.44B

EPS

JNJ:

$8.99

NSRGY:

$5.03

Коэффициент P/E

JNJ:

17.26

NSRGY:

21.18

Коэффициент PEG

JNJ:

1.06

NSRGY:

3.44

Коэффициент P/S

JNJ:

4.18

NSRGY:

2.99

Коэффициент P/B

JNJ:

4.78

NSRGY:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$89.33B

NSRGY:

$45.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$61.01B

NSRGY:

$21.44B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$34.70B

NSRGY:

$9.56B

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 34.57%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.23% соответственно.

JNJ

С начала года

9.11%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

1.79%

1 год

9.27%

3 года

-1.81%

5 лет

3.76%

10 лет

7.44%

NSRGY

С начала года

34.57%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

26.69%

1 год

3.42%

3 года

-1.51%

5 лет

2.54%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Nestlé S.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и NSRGY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг риск-скорректированной доходности NSRGY, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NSRGY

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NSRGY в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson		3.23%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.19%4.17%2.76%2.64%2.18%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NSRGY

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NSRGY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NSRGY

Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY) имеют волатильность 6.09% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B45.00B50.00B20212022202320242025
21.89B
45.23B
(JNJ) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию