Сравнение JNJ с NSRGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или NSRGY.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и NSRGY
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью -22.07%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 6.50% против 4.53% соответственно.
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
NSRGY
-22.07%
-12.12%
-17.67%
-19.08%
-1.08%
4.53%
Фундаментальные показатели
| JNJ | NSRGY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $373.28B | $227.80B |
| EPS | $5.95 | $4.85 |
| Цена/прибыль | 25.65 | 18.25 |
| PEG коэффициент | 0.92 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $87.70B | $91.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $60.74B | $42.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $31.96B | $19.45B |
Основные характеристики
| JNJ | NSRGY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | -1.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | -1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | -2.09 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 9.25% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 19.22% |
| Макс. просадка | -38.78% | -41.23% |
| Текущая просадка | -10.90% | -32.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JNJ и NSRGY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и NSRGY
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности NSRGY в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.91% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.32% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и NSRGY
Максимальная просадка JNJ за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и NSRGY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и NSRGY
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JNJ и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности