PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JNJ с NSRGY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


JNJNSRGY
Дох-ть с нач. г.0.93%-8.16%
Дох-ть за 1 год5.55%-10.59%
Дох-ть за 3 года0.87%0.63%
Дох-ть за 5 лет5.19%4.80%
Дох-ть за 10 лет7.71%6.47%
Коэф-т Шарпа0.42-0.57
Дневная вол-ть15.62%15.94%
Макс. просадка-50.68%-41.23%
Current Drawdown-10.65%-21.03%

Фундаментальные показатели


JNJNSRGY
Рыночная капитализация$374.07B$275.46B
Прибыль на акцию$5.20$4.78
Цена/прибыль29.8521.93
PEG коэффициент0.952.34
Выручка (12 мес.)$85.16B$93.35B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.95B$43.04B
EBITDA (12 мес.)$30.77B$18.16B

Корреляция

0.27
-1.001.00

Корреляция между JNJ и NSRGY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и NSRGY

С начала года, JNJ показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 7.71% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
437.88%
800.30%
JNJ
NSRGY

Сравнение акций, фондов или ETF


Johnson & Johnson

Nestlé S.A.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JNJ c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JNJ
Johnson & Johnson
0.42
NSRGY
Nestlé S.A.
-0.57

Сравнение коэффициента Шарпа JNJ и NSRGY

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного -0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа JNJ и NSRGY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.42
-0.57
JNJ
NSRGY

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и NSRGY

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью NSRGY в 3.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JNJ
Johnson & Johnson
3.01%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
NSRGY
Nestlé S.A.
3.00%2.76%2.64%2.20%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%2.96%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и NSRGY

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки NSRGY в -41.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для JNJ и NSRGY


-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.65%
-21.03%
JNJ
NSRGY

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и NSRGY

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 3.32%, в то время как у Nestlé S.A. (NSRGY) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.32%
3.79%
JNJ
NSRGY