Сравнение JNJ с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNJ или MGV.
Доходность
Сравнение доходности JNJ и MGV
Доходность по периодам
С начала года, JNJ показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 6.50% против 10.77% соответственно.
JNJ
0.64%
-6.66%
1.24%
6.15%
5.59%
6.50%
MGV
20.99%
-0.55%
9.31%
28.70%
11.75%
10.77%
Основные характеристики
| JNJ | MGV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.95 |
| Коэф-т Сортино | 0.69 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 5.93 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 1.52% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 9.95% |
| Макс. просадка | -38.78% | -56.31% |
| Текущая просадка | -10.90% | -1.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между JNJ и MGV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNJ c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNJ и MGV
Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MGV в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 3.15% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.25% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок JNJ и MGV
Максимальная просадка JNJ за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNJ и MGV
Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.