PortfoliosLab logo
Сравнение JNJ с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNJ и MGV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JNJ и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
278.16%
281.63%
JNJ
MGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNJ:

0.35

MGV:

0.49

Коэф-т Сортино

JNJ:

0.60

MGV:

0.78

Коэф-т Омега

JNJ:

1.08

MGV:

1.11

Коэф-т Кальмара

JNJ:

0.38

MGV:

0.56

Коэф-т Мартина

JNJ:

1.07

MGV:

2.27

Индекс Язвы

JNJ:

6.21%

MGV:

3.28%

Дневная вол-ть

JNJ:

19.11%

MGV:

15.28%

Макс. просадка

JNJ:

-52.60%

MGV:

-56.31%

Текущая просадка

JNJ:

-9.20%

MGV:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MGV с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 7.50% против 10.08% соответственно.


JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

3.29%

10 лет

7.50%

MGV

С начала года

-1.53%

1 месяц

-3.88%

6 месяцев

-3.11%

1 год

7.88%

5 лет

13.79%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNJ и MGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MGV
Ранг риск-скорректированной доходности MGV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNJ c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JNJ: 0.35
MGV: 0.49
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
JNJ: 0.60
MGV: 0.78
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JNJ: 1.08
MGV: 1.11
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
JNJ: 0.38
MGV: 0.56
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
JNJ: 1.07
MGV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.49
JNJ
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и MGV

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности MGV в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNJ
Johnson & Johnson
3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.34%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%

Просадки

Сравнение просадок JNJ и MGV

Максимальная просадка JNJ за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-7.53%
JNJ
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и MGV

Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 10.88% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.88%
11.09%
JNJ
MGV