Сравнение JMUEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VTWO.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VTWO
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 27.55%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.86% соответственно.
JMUEX
27.55%
2.50%
13.19%
32.76%
10.91%
6.57%
VTWO
20.16%
8.85%
17.06%
35.95%
10.20%
8.86%
Основные характеристики
| JMUEX | VTWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 17.79 | 9.44 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 3.81% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 20.99% |
| Макс. просадка | -66.17% | -41.19% |
| Текущая просадка | -1.10% | -1.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VTWO
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VTWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VTWO
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VTWO в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.19% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VTWO
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VTWO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.