Сравнение JMUEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.96% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VTWO
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
JMUEX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
JMUEX
VTWO
Сравнение JMUEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.70 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.91 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.12 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.16 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.43 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VTWO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VTWO
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VTWO
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -41.19% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.90% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -31.88% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -41.19% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -7.29% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -8.47% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.74% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VTWO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.38% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 14.44% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.29% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 22.49% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 23.04% | -4.49% |