Сравнение JMUEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VTWO.
Основные характеристики
| JMUEX | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.98% | 12.34% |
| Дох-ть за 1 год | 33.07% | 26.47% |
| Дох-ть за 3 года | 11.82% | 2.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.63% | 9.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.13% | 8.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 21.40% |
| Макс. просадка | -61.42% | -41.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и VTWO
С начала года, JMUEX показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции JMUEX превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и VTWO
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и VTWO
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTWO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 1.62% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 0.97% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и VTWO
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -61.42%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и VTWO
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 4.54%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.