PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMUEX с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMUEX с VTWO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или VTWO.

Корреляция

Корреляция между JMUEX и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JMUEX и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMUEX:

0.08

VTWO:

-0.05

Коэф-т Сортино

JMUEX:

0.28

VTWO:

0.13

Коэф-т Омега

JMUEX:

1.04

VTWO:

1.02

Коэф-т Кальмара

JMUEX:

0.09

VTWO:

-0.03

Коэф-т Мартина

JMUEX:

0.26

VTWO:

-0.07

Индекс Язвы

JMUEX:

7.99%

VTWO:

9.36%

Дневная вол-ть

JMUEX:

20.94%

VTWO:

24.18%

Макс. просадка

JMUEX:

-66.17%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

JMUEX:

-13.41%

VTWO:

-16.68%

Доходность по периодам

С начала года, JMUEX показывает доходность -4.32%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 5.84% против 6.59% соответственно.

JMUEX

С начала года

-4.32%

1 месяц

7.20%

6 месяцев

-12.68%

1 год

1.37%

5 лет

10.02%

10 лет

5.84%

VTWO

С начала года

-8.88%

1 месяц

10.56%

6 месяцев

-15.21%

1 год

-0.41%

5 лет

10.38%

10 лет

6.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMUEX и VTWO

JMUEX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMUEX и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMUEX
Ранг риск-скорректированной доходности JMUEX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMUEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMUEX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа VTWO равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMUEX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMUEX и VTWO

Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTWO в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		0.67%0.67%0.96%1.16%0.68%0.83%0.99%1.29%0.99%1.11%1.12%1.26%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.42%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JMUEX и VTWO

Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMUEX и VTWO

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 6.97%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...