Сравнение JMST с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JMST и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SPY.
Основные характеристики
| JMST | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.07% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 3.66% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 0.84% | 11.48% |
| Макс. просадка | -2.41% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.01% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между JMST и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMST и SPY
С начала года, JMST показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и SPY
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMST c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и SPY
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и SPY
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.20%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.