PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

JMOM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий JMOM и XLK

JMOM берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

JMOM vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.13

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.71

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.97

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

6.31

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.13

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между JMOM и XLK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и XLK

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и XLK

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-82.05%

+47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-15.92%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-33.56%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-11.04%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-35.17%

+28.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.98%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и XLK

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.12%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

16.49%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

27.05%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

24.72%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

24.33%

-4.13%