Сравнение JMLP.DE с WDNR.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and WDNR.DE (Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while WDNR.DE tracks the Bloomberg BioEnergy ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 15.63%/yr for WDNR.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WDNR.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и WDNR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у WDNR.DE с доходностью 32.56%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
WDNR.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и WDNR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 7.58% |
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 32.56% | 10.93% | -16.29% | -1.60% | 53.34% | 50.49% | 2.40% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and WDNR.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between JMLP.DE and WDNR.DE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. WDNR.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
WDNR.DE
Сравнение JMLP.DE c WDNR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | WDNR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 5.91 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 24.02 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.01 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.71 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.25 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и WDNR.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки WDNR.DE в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и WDNR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -62.27% | +39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.85% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -34.75% | +12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -40.22% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -1.19% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -16.70% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.18% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и WDNR.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc (WDNR.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDNR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | WDNR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 4.95% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 13.82% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 17.36% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 22.68% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 27.02% | -5.36% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и WDNR.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WDNR.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и WDNR.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как WDNR.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
WDNR.DE Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and WDNR.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDNR.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDNR.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JMLP.DE.
JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while WDNR.DE tracks Bloomberg BioEnergy ESG. They also come from different issuers: HANetf and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.35% for WDNR.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и WDNR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор