PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMLP.DE с RENW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMLP.DE с RENW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - JMLP.DE tracks the Alerian Midstream Energy Dividend while RENW.DE tracks the Solactive Clean Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 9.15%/yr for RENW.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for RENW.DE.

Доходность

Сравнение доходности JMLP.DE и RENW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно ниже, чем у RENW.DE с доходностью 43.00%.

JMLP.DE

1 день
-1.02%
1 месяц
3.28%
С начала года
27.39%
6 месяцев
23.64%
1 год
25.58%
3 года*
24.31%
5 лет*
23.96%
10 лет*
—

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMLP.DE и RENW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		27.39%-5.93%44.53%15.63%34.66%55.73%7.23%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%1.09%18.53%

Correlation

The correlation between JMLP.DE and RENW.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.30

The correlation between JMLP.DE and RENW.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с JMLP.DE:
JMLP.DE с DBXJ.DEJMLP.DE с SMLD.DEJMLP.DE с IQQC.DEJMLP.DE с PR1J.DEJMLP.DE с PGXJMLP.DE с HYGJMLP.DE с IBE.MC
Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE

Доходность на риск

JMLP.DE vs. RENW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMLP.DE
Ранг доходности на риск JMLP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMLP.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMLP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMLP.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMLP.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMLP.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMLP.DE c RENW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMLP.DERENW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.49

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
4.36

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

9.22

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

34.50

-28.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMLP.DE vs. RENW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMLP.DE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RENW.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMLP.DE и RENW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMLP.DERENW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.49

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.41

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.49

+0.86

Просадки

Сравнение просадок JMLP.DE и RENW.DE

Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки RENW.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и RENW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMLP.DERENW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-43.93%

+21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-8.63%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.29%

-35.00%

+12.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-42.30%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-3.64%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-17.33%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.31%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JMLP.DE и RENW.DE

Текущая волатильность для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) составляет 6.65%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMLP.DERENW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.24%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

16.85%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

22.80%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.02%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

22.48%

-0.82%

Сравнение комиссий JMLP.DE и RENW.DE

JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RENW.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMLP.DE и RENW.DE

Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как RENW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMLP.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.77%3.38%5.41%11.39%11.27%14.07%8.95%
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMLP.DE and RENW.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while RENW.DE tracks Solactive Clean Energy. They also come from different issuers: HANetf and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.49% for RENW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и RENW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор