Сравнение JMLP.DE с DIGI.DE
JMLP.DE (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) and DIGI.DE (HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JMLP.DE is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Dividend, while DIGI.DE is a Technology Equities fund tracking the Tematica BITA Digital Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMLP.DE returned 23.96%/yr vs 4.74%/yr for DIGI.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JMLP.DE charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for DIGI.DE.
Доходность
Сравнение доходности JMLP.DE и DIGI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMLP.DE показывает доходность 27.39%, что значительно выше, чем у DIGI.DE с доходностью 7.32%.
JMLP.DE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.39%
- 6 месяцев
- 23.64%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 24.31%
- 5 лет*
- 23.96%
- 10 лет*
- —
DIGI.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMLP.DE и DIGI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 27.39% | -5.93% | 44.53% | 15.63% | 34.66% | 55.73% | 11.60% |
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 7.32% | 1.79% | 13.38% | 22.73% | -28.17% | 28.74% | 3.94% |
Correlation
The correlation between JMLP.DE and DIGI.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between JMLP.DE and DIGI.DE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMLP.DE vs. DIGI.DE — Ранг доходности на риск
JMLP.DE
DIGI.DE
Сравнение JMLP.DE c DIGI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) и HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMLP.DE | DIGI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.49 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 8.29 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMLP.DE | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.24 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.35 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок JMLP.DE и DIGI.DE
Максимальная просадка JMLP.DE за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки DIGI.DE в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMLP.DE и DIGI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMLP.DE | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -30.55% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -5.09% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.29% | -17.65% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.29% | -30.55% | +8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -0.95% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -10.47% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.53% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMLP.DE и DIGI.DE
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (JMLP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (DIGI.DE) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что JMLP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIGI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMLP.DE | DIGI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 1.93% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 5.60% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 8.38% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 19.34% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.82% | +1.84% |
Сравнение комиссий JMLP.DE и DIGI.DE
JMLP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DIGI.DE в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMLP.DE и DIGI.DE
Дивидендная доходность JMLP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как DIGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI.DE HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMLP.DE HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.38% | 5.41% | 11.39% | 11.27% | 14.07% | 8.95% |
Часто задаваемые вопросы
JMLP.DE and DIGI.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMLP.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMLP.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for DIGI.DE.
JMLP.DE is categorized as Energy Equities, while DIGI.DE is Technology Equities. JMLP.DE tracks Alerian Midstream Energy Dividend, while DIGI.DE tracks Tematica BITA Digital Infrastructure. Their fees differ too: 0.40% for JMLP.DE and 0.69% for DIGI.DE.
Подберите оптимальное распределение для JMLP.DE и DIGI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор