PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMENX с FCTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMENX с FCTKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JMENX (John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JMENX returned 8.78%/yr vs 10.52%/yr for FCTKX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JMENX charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.

Доходность

Сравнение доходности JMENX и FCTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMENX показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.83%.

JMENX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.42%
1 год
27.68%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

FCTKX

1 день
0.44%
1 месяц
1.82%
С начала года
13.83%
6 месяцев
15.32%
1 год
30.93%
3 года*
21.10%
5 лет*
10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMENX и FCTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMENX
John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio		12.98%18.47%15.40%18.75%-19.64%15.71%20.33%24.78%-9.04%7.48%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.83%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%

Correlation

The correlation between JMENX and FCTKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.98

The correlation between JMENX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Часто сравнивают с JMENX:
JMENX с JVLIXJMENX с JHNBXJMENX с FVTKXJMENX с FRHMXJMENX с JIEHXJMENX с JVMIXJMENX с SSFNX
Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FITLXFCTKX с FSKAX

Доходность на риск

JMENX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMENX
Ранг доходности на риск JMENX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMENX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMENX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMENX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMENX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMENX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMENX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMENXFCTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.44

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.36

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.19

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

14.24

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMENX vs. FCTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMENX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCTKX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMENX и FCTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMENXFCTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JMENX и FCTKX

Максимальная просадка JMENX за все время составила -32.02%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMENX и FCTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMENXFCTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-30.94%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-9.78%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-15.40%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.10%

-27.16%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.10%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.46%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMENX и FCTKX

Текущая волатильность для John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio (JMENX) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что JMENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMENXFCTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.21%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.54%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.82%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

15.04%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.88%

+0.60%

Сравнение комиссий JMENX и FCTKX

JMENX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMENX и FCTKX

Дивидендная доходность JMENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности FCTKX в 5.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
JMENX
John Hancock Multimanager 2060 Lifetime Portfolio		5.38%6.08%3.17%3.56%14.07%9.28%3.85%6.44%7.51%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JMENX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.21%) compared to JMENX (3.91%). In terms of maximum drawdown, JMENX dropped -32.02% vs FCTKX's -30.94%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMENX и FCTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор