Сравнение JMBP.L с TAHY.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JMBP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMBP.L returned 6.95%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMBP.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
JMBP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.43% | 13.12% | 1.60% | 8.38% | -17.58% | -2.19% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and TAHY.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.07 |
The correlation between JMBP.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
TAHY.L
Сравнение JMBP.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBP.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.92 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 2.26 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и TAHY.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -40.62% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.98% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -7.70% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -15.32% | +14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -21.35% | +11.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.43% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и TAHY.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.09%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 2.17% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.89% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 7.52% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 14.73% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 14.73% | -4.29% |
Сравнение комиссий JMBP.L и TAHY.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и TAHY.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.84% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and TAHY.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBP.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBP.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for TAHY.L.
JMBP.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while TAHY.L is High Yield Bonds. JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор