PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBP.L с JEGP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBP.L с JEGP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - JMBP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. JMBP.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, JMBP.L returned 10.85% vs 2.71% for JEGP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.

Доходность

Сравнение доходности JMBP.L и JEGP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JMBP.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -1.87%.

JMBP.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.62%
6 месяцев
1.97%
1 год
10.85%
3 года*
7.54%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

JEGP.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-1.40%
1 год
2.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBP.L и JEGP.L

2026 (YTD)202520242023
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		1.62%13.12%1.60%2.78%
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-1.87%4.70%9.52%0.47%

Correlation

The correlation between JMBP.L and JEGP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с JMBP.L:
JMBP.L с EMLO.LJMBP.L с JREG.LJMBP.L с IEMB.LJMBP.L с JPEE.LJMBP.L с EMGA.LJMBP.L с JMAB.LJMBP.L с PEMD.L
Часто сравнивают с JEGP.L:
JEGP.L с JEPIJEGP.L с JGGI.LJEGP.L с JEQP.LJEGP.L с JEPQJEGP.L с VHYD.LJEGP.L с TDGB.LJEGP.L с JEGI.L

Доходность на риск

JMBP.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBP.L
Ранг доходности на риск JMBP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBP.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBP.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JEGP.L
Ранг доходности на риск JEGP.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEGP.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEGP.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBP.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBP.LJEGP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.28

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.45

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.25

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

0.75

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBP.L vs. JEGP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBP.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JEGP.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBP.L и JEGP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBP.LJEGP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.28

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.54

-0.44

Просадки

Сравнение просадок JMBP.L и JEGP.L

Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и JEGP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBP.LJEGP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.19%

-9.25%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-9.25%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-7.31%

+7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-2.69%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.14%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBP.L и JEGP.L

Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) составляет 1.96%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBP.LJEGP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.79%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.65%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

8.46%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

9.29%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

9.29%

+1.29%

Сравнение комиссий JMBP.L и JEGP.L

JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JEGP.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBP.L и JEGP.L

Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности JEGP.L в 8.82%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEGP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.82%8.01%6.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMBP.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)		5.75%5.61%5.83%5.24%5.16%3.70%4.42%

Часто задаваемые вопросы

JMBP.L and JEGP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.

JMBP.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while JEGP.L is Global Equity Income. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.35% for JEGP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и JEGP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор